這的選項解釋沒太聽懂
DV0是正的，為什么是下降，而不是上升？
這一題的fv為什么是100，我感覺是100+6
Monte-Carlo VaR 和 historical-simulation VaR的本質(zhì)區(qū)別是什么？
A選項。 only 為什么沒有錯？ 不是也會考慮正常情況下的變量嗎？
這里為什么不用上面講的標準差有10個關鍵利率那個公式計算呢？
這里對沖為什么要變成1面值的，4.78那個都不知道面值是多少??？
什么情況下用的都是什么凸性公式呢？ppt里沒找的完整的總結(jié)。如果不是零息債券，那么權重怎么看呢？
久期到底是時間還是價格變動百分比??？怎么越來越不懂了，一直都在說短期久期小，為什么呢？
不管有沒有含權都可以用De和Ce計算久期和凸性嗎？
平價交易不是coupon rate=par rate嗎？怎么又成了等于yield 了
累計利息需要折現(xiàn)嗎
老師在課程里講的是r＞0低估了風險呀，這里為什么要高？
這里0.5年的100的strips price 的計算方法是100/（1+0.94%/2）嗎？如果是的話我算出來的結(jié)果都和ppt不同，這是什么原因 ？
這里的ytm 不用再投資嗎？為什么不是（1+r)^1+(1+r)^2+……+(1+r)^30呢？
程寶問答
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