老師，可以講一下MBS再投資風險相關(guān)知識嗎
老師，遠期合約 期貨 股票 期權(quán) 債券 的收益率是不是都是凸性
老師，可贖回債券減去普通是的看漲期權(quán)是不是就是債券的價格
什么時候用這個公式，因為之前的組合方差是乘于對應(yīng)的權(quán)重之類進行加總開根，我該怎么判斷什么時候用這個公式，是當題目出現(xiàn)了KRO1的時候嗎
這是線性差值法嗎
這里的105.55與100.35各代表了什么意思；第二這個carry of down 中的價格的變動如何看，而且為什么后面都只看0到1.5年的利率
L為什么不用1,000,000，而要是一。 我知道題目中給的是一，但是題目這樣給難道不會錯誤嗎？
如果是99%，那么是不是應(yīng)該拿92.5來÷5的？
為什么這里的0.5的即期利率不等于YTM
柱狀圖里 8 點幾是什么？是柱子的面積嗎？為什么能確定落在上面？這個題幾乎聽不懂
garch 的預測值比 EWMA小 這個可以當做一個普遍結(jié)論來記嗎？即使沒有題中的其他條件
這張圖里的。ω β α代表什么，怎么得到
老師這個題目的知識點能幫我總結(jié)一下嗎
這里的over night怎么理解？我的理解？是說在一天之內(nèi)發(fā)生這個損失的概率是怎樣怎樣，而不是說在接下來100天內(nèi)會怎樣怎樣。 為什么overnight 會擴展到100天？
老師您好，我這么做錯在哪里??？
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