請問老師，這兩個地方是否矛盾？第二個圖里說收益是符合正態(tài)分布，但第一個圖里說不是。麻煩細(xì)講
老師，在senior，mazzanine，equity三層中，return的排序是怎么樣的？
同樣是FF三因素模型，為何講義上是期望（老師只說了比如SMB小的減大的，并沒有再減去無風(fēng)險利率這一說），習(xí)題集里是收益率還要再減去無風(fēng)險利率。公式不一致。
這題四個選項我全都沒看懂，特別其中A，說的是計算次數(shù)么？
什么叫roll and ross？老師沒講過。再有，A選項我都沒看懂，這是什么意思呀？
老師，ERM的目標(biāo)除了risk appetite，其他的分別是什么呢？
C 不是repo的特點(diǎn)嗎？為啥是ABS 的特點(diǎn)
D 不理解？可以解釋一下嗎？
套利的時候應(yīng)該只考慮的是收益或者收益率吧？為什么要考慮單位系統(tǒng)風(fēng)險的溢價用TR，即便TR用于高度分散的，但是有人真的會在是操作放著單純比較純收益不去，要去考慮TR么？我不太理解這里為什么用TR，而不是其他比如Jensen α 或者直接比較各個資產(chǎn)的實(shí)際收益率。
老師，基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法是用來計算資本金的嗎？那這部分資本金是用來覆蓋預(yù)期損失還是非預(yù)期損失呢
能講一下今年新增的考點(diǎn)嗎？
為啥不選擇B?
Fennie Mea and freddie Mac是什們意思？
老師，B選項中covariance不對吧，假設(shè)都是說投資者對均值方差有相同期待呀
ERP是什么
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