這題我算收益率y，再用1/（1+y/2）公式算折現(xiàn)因子為什么不行？
課后題有3題算d1沒給表怎么辦？
第一行期權(quán)價(jià)格0不是對(duì)應(yīng)不行權(quán)嗎？為什么還是乘以風(fēng)險(xiǎn)中性執(zhí)行概率P?
沒明白“The firm defaults if the option is not exercised”什么意思？
這樣算YTM為什么不對(duì)？
這題用的哪個(gè)公式
為什么算VaR的時(shí)候一年是250天？前面算債券估值的時(shí)候是360天？
d(1)這樣做不行嗎？
100million和3million這兩個(gè)價(jià)格有什么不同？怎么看到底對(duì)沖的是哪個(gè)價(jià)格？
老師stress VaR不用假設(shè)分布嗎？還是基于正態(tài)分布？
這個(gè)upward-sloping和downward-sloping圖像的橫縱坐標(biāo)分別是什么？還是沒有聽懂為什么upward-sloping里在coupon升高的時(shí)候i/y降低。
敞口是什么意思？敞口和單位面值的關(guān)系是什么？
KR01=KR duration*P，為什么這個(gè)P還是對(duì)應(yīng)期初價(jià)格而不是期末30年的價(jià)格？
the mean estimator 是啥
遠(yuǎn)期和期貨的delta和gamma分別怎么算呢
程寶問答
金程問答