這里用的是什么公式？
EWMA和GARCH模型的公式需不需要掌握
這個(gè)題的B選項(xiàng) 是不是描述錯了？次可加性不是說的是W(A)+W(B)≥W(A+B)？但是B說的是W(A)+W(B)≤W(A+B)？
這里為什么可以這樣看？概率為4為什么就說97%的var值
怎么判斷底層資產(chǎn)的Var計(jì)算的時(shí)候要不要乘上V啊
違約概率為什么要1減嘞？
無風(fēng)險(xiǎn)利率和看漲期權(quán)為什么正相關(guān) 不是利率上升價(jià)格下降嗎？
delta代表什么
CD選項(xiàng)什么時(shí)候會出現(xiàn)呢
老師這是什么知識點(diǎn)沒見過呀。
第一題表格計(jì)算第一圖有效凸性這樣哪里錯了？
這一題老師講的還是不理解
這個(gè)債券在利率上漲時(shí)獲利 為什么相當(dāng)于long put啊
老師，為什么stack and roll的對沖效果不好，而strip hedge的對沖效果就是好的呢
Delta不是每份股價(jià)對應(yīng)每份期權(quán)嗎？100萬是期權(quán)不是應(yīng)該除以Delta嗎？
程寶問答
金程問答