金程問(wèn)答
如果組合里有ATM的 那存在比較大的gamma，用deltanormal法誤差不是會(huì)很大嗎
我用前面put的那個(gè)公式為什么不對(duì)？
put的X折現(xiàn)回來(lái)的T為什么是0.5？
為什么不算Souud？90.0156也大于執(zhí)行價(jià)格
t天的var 不是應(yīng)該用1天的var* 根號(hào)T嗎
bull bear 在這如何區(qū)分？只清楚bull是低買高賣 為什么價(jià)格上升利率下降就是bull？
這里計(jì)算投資組合的條件var 為什么用5-0.16%呢，不是很懂
估值這一部分partB的ppt和A版多了很多 看A版有影響嗎
1EUR=a USD 不應(yīng)該是EUR是標(biāo)的即本幣嗎？
衰減速度是看theta的斜率嗎？那OTM是不是也是快到期衰減速度最快
期權(quán)value為什么不是-13.75（max（St-k，0）- premium不應(yīng)該是-13.75嗎
老師你好，想問(wèn)一下為什麼這一題第二第三個(gè)option不是atm嗎？為什麼會(huì)是0.6
如果delta、gamma都風(fēng)險(xiǎn)中性了，那交易的目的是什么呢？
久期為什么要用現(xiàn)值加權(quán)平均
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)d1算出來(lái)之后查的是z表對(duì)嗎 為什么查出來(lái)0.24對(duì)應(yīng)0.5948和答案差的很多（哪怕用插值法也不對(duì)啊
程寶問(wèn)答
