delta值是不是也可以反映到期執(zhí)行的概率啊
是怎么求導(dǎo)然后映射上去的？
這個(gè)考試有Nd1的表嗎？怎么查？
題目里說的都是半年的遠(yuǎn)期利率，為什么計(jì)算折現(xiàn)的時(shí)候利率還要除以2？
positive theta對應(yīng)的不應(yīng)該是deep ITM put ,哪里看出來是short
two-year term life insurance policy 要求的應(yīng)該是第一年不死第二年死的Prob，為什么payout計(jì)算的時(shí)候要算0.5年死亡+1.5年死亡的總體呢？與題目要求不符。
直接（98.2240/96.7713-1）*2也行是么
the bonds maturing in December 2005 and June 2006這里指的是12月31日還是12月1日？
如果是Downward選哪個(gè)？
想問一下var值是怎么得來的，有圖嗎？
那這里跟久期有關(guān)系嗎？
這里第四步的貼現(xiàn)能夠直接貼到第一步的嗎
2步二叉樹計(jì)算量這么大，得5分鐘了，太耗時(shí)了， 考試這樣的話做不了幾題啊
要是題目沒有N1N2也沒有表怎么辦？
如圖說明，煩請解答下
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