是不是算錯了，為什么協(xié)方差為零的時候，方差是11.8%的平方， 而不是2*(0.5*11.8)得平方
為什么這個人會高估價格呢？難道在他估計回報的時候不可以看當(dāng)時市場的資產(chǎn)價格嗎？在不使用capm模型計算時。
老師好，請問traditional OR是什么
第五題和第四題是同一個題。
麻煩老師問，這道題為什么用CAPM模型，而不是用單因素模型？
為什么R(q)和R(p)的對三個風(fēng)險因子的敏感程度相同，就可以對沖？
麻煩老師問，為什么CAPM和APT是風(fēng)險溢價，而SingleFactor或者Multifactor模型是deviation？
電腦上不能進行師資切換了。頭幾天是可以的。是有問題了么？
老師有點忘記ABS了，可以具體講一下39題嗎
34，沒懂
沒聽懂 再講一遍唄
這道題可以用Sortino ratio 分析有無套利嗎？
就想問一下CAPM和SML這兩個有什么區(qū)別？謝謝老師
G-20峰會提出來的第四條limitation可以換一種解釋一下嗎？并舉一個與視頻中不一樣的例子 視頻里的例子不是很清楚 謝謝
老師，講到Option畫了這個圖，long call我理解是預(yù)期未來上漲，看漲買入的話是市場價格沒到約定價則不執(zhí)行期權(quán)，按市價買，損失期權(quán)費，是橫線，市場價超過約定價則執(zhí)行，低價買入，獲得超過的收益； long put是看漲賣出，如果上漲后的市場價格沒達到執(zhí)行價，則執(zhí)行期權(quán)高價賣，但市場價格上漲越多，收益越小，所以收益直線向下，如果市場價高于執(zhí)行價，則不行權(quán)按市價賣，損失期權(quán)費。是不是這樣？但是short 的不太理解，請問有沒有完整的圖啊
程寶問答
金程問答