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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
信用百題第32題，請(qǐng)問為什么1.e的價(jià)值跟無風(fēng)險(xiǎn)利率有關(guān)，而pd確無關(guān)？2.我們計(jì)算d1d2的時(shí)候用的是公司收益率作為折現(xiàn)率，那應(yīng)該都跟無風(fēng)險(xiǎn)利率無關(guān)吧？3.如果用無風(fēng)險(xiǎn)利率做折現(xiàn)，利率降低d1d2
,但在2022年又用的CVA-DVA。再有一個(gè)，這題BCVA算出來是正的，說明應(yīng)該在總價(jià)值上進(jìn)行-，如果是負(fù)的，因?yàn)?了一個(gè)負(fù)的，變成了正的，那應(yīng)該信用環(huán)境變好了才對(duì)吧?
老師 Q41.請(qǐng)問D為何是對(duì)的？interest rate是market risk的一部分不是嗎？而且如果利率變動(dòng)涉及到信用風(fēng)險(xiǎn)也是被包含在了總風(fēng)險(xiǎn)里。所以如何想都覺得D是錯(cuò)的呀。此外，關(guān)于C 我們
更正下 請(qǐng)問老師計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)rwa，在巴塞爾2中的sa 綜合法，是僅僅適用于抵押品價(jià)值下降的情形么，也就是基于前一問簡(jiǎn)單法條件已經(jīng)計(jì)算出了押品50%作為資本，此時(shí)押品價(jià)值下降，原rwa可以覆蓋而
今天在看書的時(shí)候遇到一個(gè)問題：CDOs具體失敗的原因是什么？ 1：課上的時(shí)候楊老師講的是：評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)用公司債的模型來評(píng)結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，也就是評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)模型的原因。原版書第427頁。 2：信用風(fēng)險(xiǎn)原版書第
1、課件這里提到的巴2使用的信用風(fēng)險(xiǎn)資本金計(jì)量的IMA方法應(yīng)該就是IRB法吧？ 2、我記得在題目答疑的時(shí)候說過IRB計(jì)算的資本金不能低于前1年SA計(jì)算出來的資本金的0.9，且不低于前兩年有IRB
1.圖中最后一個(gè)公式，surplus怎么理解，是類似ES嗎？如果ES的話，E（surplus）是什么定義，和信用風(fēng)險(xiǎn)里的wcl不一樣吧？2. jensens α是一個(gè)預(yù)期組合的收益率再減去用卡帕
違約概率，這個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)在哪里可以查看？與模型計(jì)算的理論違約概率1-N（DD）之間差距是怎樣的情況？3）國(guó)內(nèi)暫時(shí)沒有公開的違約數(shù)據(jù)庫(kù)，是不是可以利用違約距離DD作為企業(yè)信用評(píng)價(jià)的依據(jù)？按照企業(yè)與行業(yè)均值的差值還是其它什么指標(biāo)作為標(biāo)準(zhǔn)合適？是否需要分行業(yè)考慮
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第51題，敞口應(yīng)該是未來我賺的應(yīng)該收到的部分（本題未提到固定利率和浮動(dòng)利率的具體數(shù)額，因此不考慮賺和虧，只考慮應(yīng)該收到的）。Credit Agricole是收固定，因此未來由于Libor
compliance是否合規(guī)。感覺還是d更對(duì)一點(diǎn)。其次。還想問a選項(xiàng)不太理解。act for bond issuer 是說審查bond issuer的行為，還是說為bond issuer審查呢？如果a翻譯為：審查發(fā)行人的信用能力，那么a就是對(duì)的了..。啊 太不會(huì)了 求賜教 謝謝撒
這四道題都是關(guān)于累計(jì)違約概率的。信用風(fēng)險(xiǎn)白題中34和37題還有2018官方練習(xí)題的29題、78題都是關(guān)于違約概率的。34題的提問形式是“find the probability when
是屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里包含的credit risk這樣理解嗎？(有點(diǎn)亂，不知道說得對(duì)不對(duì))。 此外的另一個(gè)，IRC好像也是衡量credit risk的，IRC是1年99.9%的，但是有衡量信用風(fēng)險(xiǎn)里包含的
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時(shí)候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時(shí)用的資產(chǎn)回報(bào)率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項(xiàng)的
老師，我問一下，給定情景下我做壓力測(cè)試的信用風(fēng)險(xiǎn)定量分析能不能用風(fēng)險(xiǎn)在險(xiǎn)價(jià)值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動(dòng)算非預(yù)期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個(gè)非預(yù)期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良
A選項(xiàng)中，市場(chǎng)利率的變動(dòng)會(huì)影響借款人的還款能力，進(jìn)而影響貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)。如果利率上升，借款人的債務(wù)負(fù)擔(dān)可能加重（債務(wù)人可能也會(huì)有浮動(dòng)利率的債務(wù)），所以并不能完全排除市場(chǎng)利率對(duì)其違約風(fēng)險(xiǎn)的影響把 C
程寶問答
金程問答