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信用風(fēng)(fēng)險
,但在2022年又用的CVA-DVA。再有一個，這題BCVA算出來是正的，說明應該在總價值上進行-，如果是負的，因為-了一個負的，變成了正的，那應該信用環(huán)境變好了才對吧?
老師 Q41.請問D為何是對的？interest rate是market risk的一部分不是嗎？而且如果利率變動涉及到信用風險也是被包含在了總風險里。所以如何想都覺得D是錯的呀。此外，關(guān)于C 我們
更正下 請問老師計算信用風險rwa，在巴塞爾2中的sa 綜合法，是僅僅適用于抵押品價值下降的情形么，也就是基于前一問簡單法條件已經(jīng)計算出了押品50%作為資本，此時押品價值下降，原rwa可以覆蓋而
今天在看書的時候遇到一個問題：CDOs具體失敗的原因是什么？ 1：課上的時候楊老師講的是：評價機構(gòu)用公司債的模型來評結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，也就是評級機構(gòu)模型的原因。原版書第427頁。 2：信用風險原版書第
1、課件這里提到的巴2使用的信用風險資本金計量的IMA方法應該就是IRB法吧？ 2、我記得在題目答疑的時候說過IRB計算的資本金不能低于前1年SA計算出來的資本金的0.9，且不低于前兩年有IRB
1.圖中最后一個公式，surplus怎么理解，是類似ES嗎？如果ES的話，E（surplus）是什么定義，和信用風險里的wcl不一樣吧？2. jensens α是一個預期組合的收益率再減去用卡帕
違約概率，這個數(shù)據(jù)庫在哪里可以查看？與模型計算的理論違約概率1-N（DD）之間差距是怎樣的情況？3）國內(nèi)暫時沒有公開的違約數(shù)據(jù)庫，是不是可以利用違約距離DD作為企業(yè)信用評價的依據(jù)？按照企業(yè)與行業(yè)均值的差值還是其它什么指標作為標準合適？是否需要分行業(yè)考慮
信用風險百題第51題，敞口應該是未來我賺的應該收到的部分（本題未提到固定利率和浮動利率的具體數(shù)額，因此不考慮賺和虧，只考慮應該收到的）。Credit Agricole是收固定，因此未來由于Libor
compliance是否合規(guī)。感覺還是d更對一點。其次。還想問a選項不太理解。act for bond issuer 是說審查bond issuer的行為，還是說為bond issuer審查呢？如果a翻譯為：審查發(fā)行人的信用能力，那么a就是對的了..。啊 太不會了 求賜教 謝謝撒
這四道題都是關(guān)于累計違約概率的。信用風險白題中34和37題還有2018官方練習題的29題、78題都是關(guān)于違約概率的。34題的提問形式是“find the probability when
是屬于市場風險里包含的credit risk這樣理解嗎？(有點亂，不知道說得對不對)。 此外的另一個，IRC好像也是衡量credit risk的，IRC是1年99.9%的，但是有衡量信用風險里包含的
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時用的資產(chǎn)回報率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項的
老師，我問一下，給定情景下我做壓力測試的信用風險定量分析能不能用風險在險價值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動算非預期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個非預期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良
A選項中，市場利率的變動會影響借款人的還款能力，進而影響貸款的信用風險。如果利率上升，借款人的債務負擔可能加重（債務人可能也會有浮動利率的債務），所以并不能完全排除市場利率對其違約風險的影響把 C
能不能解釋 所以這個是錯的呢？然后這個選項如果改成adjusted R^2說明該方程的F檢驗statistically significant 是不是就可以了呢？
程寶問答
金程問答