老師，可以講一下歐洲美元期貨和美國國債期貨對沖時，如何判斷方向，以及兩種期貨在對沖上的不同之處嗎
老師這個知識點現(xiàn)在還考嗎？好像頻率不高
老師您好，利率上升導(dǎo)致價格下跌，我要對沖這個東西，不是應(yīng)該做到利率下跌然后價格上升，不是應(yīng)該買入嗎？
按照這道題的思路，課本上20次付息，不是應(yīng)該站在2005.01.01的視角嗎，為什么課本上又是2005.07.01
空頭擔(dān)心價格上漲，價格一直上漲的時候為什么要止損買入?。?
老師好，請問這個“求和”12次用計算器怎么按呢？
這個題目2不是很理解，說roll的過程不收利息和本金，那下面一句，在一月買，二月roll，怎么一月也不收到本金和利息了呢
這里的FV為什么是0
A選項并購套利不也涉及到購買被并購公司的股票嗎？然后D選項專事賣空策略，做空不是借入股票后賣出嘛，應(yīng)該沒有增加equity的敞口呀
B選項，遠期合約的違約概率更高，風(fēng)險補償補償更多，所以價格比期貨合約更高，這個思路為啥不行嘞？
為什么這題的floating的coupon只有一期？
老師這個公式是不是會適用于很多地方，因為我記得關(guān)于exchange rate那個計算也用到了這個公式，能不能幫忙總結(jié)一下使用場景
為什么前面在計算payoff的時候，把連續(xù)復(fù)利轉(zhuǎn)換成了季度復(fù)利，而最后在折現(xiàn)求value的時候又用連續(xù)復(fù)利去折現(xiàn)？
這題說的是期貨的價格比遠期要低、A期貨比遠期更加標準所以價格更低、B、遠期更加可能違約所以價格高、我覺得A、B都是對的
請問這里的無風(fēng)險利率不是年化利率么？對k折現(xiàn)的時候為啥不是2.5%呢？
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