這里可以舉例說明嗎？
根據(jù)b和d不是同一種策略嗎， 根據(jù)c+k=p+s0這個公式，不應該是持有一個看跌期權嗎
我記得之前有一種題是利率的轉(zhuǎn)換，2%是按半年復利的利率，不需要將其轉(zhuǎn)換成按年復利的利率嗎？怎么判斷是什么時候才需要進行利率的轉(zhuǎn)換呢
請問老師這道題在PPT的哪里啊，2025考綱還考這個嗎
cash received =QFP×CF+AI 沒理解
請問連續(xù)復利的情況下，即期利率和折現(xiàn)因子的轉(zhuǎn)換公式是什么？
期貨無套利定價中，計算報價時現(xiàn)價為什么要加成本或減收益
老師可以解釋一下這里嗎，完全沒懂這張圖
老師好，interest rate futures這里，為什么沒有講eurodollar futures的凸性調(diào)整就結(jié)束了呢？這部分講解可以去哪里看；）
老師好，基于foward這部分的介紹，能不能這樣理解：對foward rate agrrement的估值，他的約定價格，他的市場交易價值，是三個不同的概念；尤其是1和3，也是不一樣的；3強調(diào)的是這張合約在市場上值多少錢；1指的是這份合約基于pay off單利折現(xiàn)，再根據(jù)市場利率折現(xiàn)到0時刻的價值
如果這個PVCF流出折現(xiàn)這里寫的是1millon*0.003189*1/（1+5%/2）+1million*0.003477*1/（1+5%/2）的三次方+1million*0.00377*1/（1+5%/2）的四次方對嗎？
為什么要乘以100啊，1million 不是已經(jīng)是總面值了嗎？如果按照其他的做法，實際面值是什么？
老師好，在MBS的刷題通關題庫里，好像沒有對 dollar roll價值估計的題目？
老師好，楊老師在視頻59分鐘30秒左右里提到，二叉樹不適用于這種現(xiàn)金流不確定的情況，需要用蒙特卡洛模擬。這種說法是不是不太準確？因為multi-step trees是可以對美式期權進行估值的
BULL Call spread是高買低賣啊，不是所有的BULL SPREAD都是低買高賣的呀
程寶問答
金程問答