老師您好，這里的賣出看漲期權(quán)圖為什么這么畫的，這里默認(rèn)是擁有s嗎，就是買入s，再賣出看漲，所以就是short put的收益圖
為什么continuous不能用e^rt 然后把7%代入r，0.25代入t計(jì)算？
老師您好，所以這里的pay 3%和receive 2%在這里是干擾項(xiàng)嗎沒有用到
關(guān)于trading strategies involving options 的提問?！具@部分做題，好幾個(gè)題目都沒有理解什么意思，，正式考題也會(huì)這么難嗎】
這里的spread of a bond這種債券的定價(jià)方式?jīng)]聽懂
出現(xiàn)既不是協(xié)同組又不是非協(xié)同組，分母上的n是原來的組數(shù)還是扣掉之后的組數(shù)
有個(gè)疑惑，為什么場(chǎng)外市場(chǎng)交易量更大呢，場(chǎng)外市場(chǎng)不是都是定制化的嗎，感覺這種產(chǎn)品應(yīng)該更難流通吧。交易所不是都是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品嗎，大家都可以交易，交易量不是應(yīng)該更大嗎。
想請(qǐng)問一下，我按照計(jì)算器是4位小數(shù)，每個(gè)步驟算出來的金額總和是98.9814，這個(gè)與選項(xiàng)沒有完全匹配的問題要怎么處理呢
cdf和inverse cdf區(qū)別在哪，這題求出來的為什么不是cdf？
為什么這里問的是峰度而不是偏度呢
老師您好，這個(gè)問題我想問下，這個(gè)保證金單位不是按照一個(gè)合約來的嘛，然后這里有兩個(gè)future contracts，進(jìn)行比較的話那么維持保證金不應(yīng)該也要乘以2和損失作比較嗎
老師，quoted price就是clean price嗎？dirty price就是full price or invoce price是嗎？這幾種價(jià)格的名稱可以幫我補(bǔ)充一下嗎
spread為什么只適合于遠(yuǎn)期利率
我理解的算法是第一年違約概率就看From B to D，概率是3%，第二年違約的概率是第一年不違約基礎(chǔ)上的條件概率，是97%*3%，然后兩個(gè)概率相加就是答案，我的理解哪里錯(cuò)了嗎
為什么這里是高k還能一跌就賺錢？不是低的執(zhí)行價(jià)格更快賺錢嗎？
程寶問答
金程問答