第29題，treynor ratio 的分子 應該是 組合的超額收益，可是 為什么 是 4.2 ，4.2 不是 計算出的新的組合的期望收益嗎？
為什么計算 跟蹤誤差的方差是除以n-1 不是除以n啊
老師壓測可以用定性+定量的方法做解釋嗎？謝謝
老師，銀行的report需要有固定格式嘛？就是所有銀行部門都可適用，可以有unique report嘛？還有risk data是跟著經濟環(huán)境變化而變化的嗎？
老師這題應該怎么理解啊 題干不是很理解
老師怎么硬特雷諾指標 確定有沒有套利機會啊 和怎么確定應該買哪個賣哪個啊
39題，如果數(shù)字更換一下，不是一致低于市場回報率，然后我直接套用（rp-rb)的標準差計算可以嘛？ 為什么會冒出來一個“下半標準差”？教材上沒提到過…
老師，請問APT定價理論里面有有投資者風險厭惡嗎？APT假設是啥呀
老師，洗錢風險屬于操作風險嗎
銀行如果只是通過資產證券化提前拿回了貸款的那部分資金 并沒有從中掙到錢，那為什么銀行還要貸款給別人呢。 其中的利息都讓spv賺取了
銀行怎么通過資產證券化掙錢呢
老師請問對沖針對的是非系統(tǒng)性風險嗎？系統(tǒng)性風險是不是不可以被對沖
這個題目是哪一個？
CAPM模型不是Rf?貝塔*風險溢價嘛 哪59題答案不應該是等于 百分之6嘛 答案直接0.6??0.8一個貝塔 ??一個無風險利率 是啥意思
老師，當風險緩釋和風險限額放在一起看的時候，可以有什么考的呢？風險緩釋讓指標不超限？風險緩釋工具如買保險，增加風險敞口嗎？
程寶問答
金程問答
