123題 AB選項
為啥講義里的TE V是這樣算的，你這邊算的卻是方差求和開根號后除以n-1?那個對？算出來差很多的
為啥講義里的TE V是這樣算的，你這邊算的卻是方差求和開根號后除以n-1?那個對？算出來差很多的
為啥講義里的TE V是這樣算的，你這邊算的卻是方差求和開根號后除以n-1?那個對？算出來差很多的
視頻12分30秒的課堂筆記中，7%＞6%，為什么要long7%short6%呢，不是應(yīng)該反過來操作么
是從A和D里面選吧 老師口誤了吧
80題D是為什么有誤
c選項老師課上說management也是set啊，但是要經(jīng)過board的同意才行，但講題目的時候又說management不能set？set只有board可以？
老師說風(fēng)險可以分散到0，但是系統(tǒng)風(fēng)險不應(yīng)該是無法分散的嗎？
我不理解為什么以10%作為基準(zhǔn)判斷高估低估，為什么不是以capm算出來的值作為基準(zhǔn)來判斷這個人預(yù)測的是高估的還是嘀咕的？題中說10%是franklin預(yù)測的，為什么就能把這個值當(dāng)成實(shí)際的收益率？
為什么十九題不是因?yàn)樽銐蚍稚⒒x擇這個比率二十因?yàn)闊o套利？？
這個錢是無風(fēng)險借來的 要是收益不超過無風(fēng)險收益率就該虧了呀 還是這個里面指凈收益呀
老師我想問一下 residual risk就是TEV是嘛 Expect residual return就是基于benchmark的超額回報是嘛
為什么不是（E（Rp）-Rf）/beta？
題里說了portfolio是only risky asset，沒說有無風(fēng)險產(chǎn)品，為什么點(diǎn)還是在CML線上？CML不應(yīng)該是風(fēng)險產(chǎn)品和無風(fēng)險產(chǎn)品的組合嗎？為什么借錢前后的portfolio都在CML上？
程寶問答
金程問答