為什么不是（E（Rp）-Rf）/beta？
題里說了portfolio是only risky asset，沒說有無風(fēng)險產(chǎn)品，為什么點還是在CML線上？CML不應(yīng)該是風(fēng)險產(chǎn)品和無風(fēng)險產(chǎn)品的組合嗎？為什么借錢前后的portfolio都在CML上？
我對expected utility還是不理解，收益最大化不能理解成財富最大化嗎？
套利定價理論視頻中 example 4 為什么是4個里面選兩個, 就直接說兩兩之間的關(guān)系，的確是4選二。這個解釋的前后邏輯對不上吧
老師，我看解答里說“B選項在時間序列里面對variance的估計包括了趨勢、季節(jié)性因素、周期性因素的影響，通常會導(dǎo)致預(yù)測的方差大于歷史方差”但是實際上方差的確是受到趨勢、季節(jié)性因素、周期性因素的影響的，甚至還有別的影響，為什么預(yù)測的就一定比歷史的大呢
這一題的公式里面沒有risk-free rate嗎
老師 這題先把risk free rate算出來之后帶到revised estimated里面后 重新算expected return可以嗎
老師 這個題我沒太看懂分號后面的那句 然后是怎么確定的benchmark
第二個假設(shè)不是告訴benchmark的return是8%了嘛
請問option的非線性這里是指由不同put call的組合不是一個隨著股票價格確定變動方向的函數(shù)，還是指因為TVM convexity的影響比較大所以不是線性的？
請問這題的貝塔就是0.4嗎？這個值不應(yīng)該是rho（就是相關(guān)系數(shù)）嗎？
被高估這個問題還是沒有理解，請老師再說明一下可以嗎？
麻煩解釋一下重置reset？adjustable rate loan, 另外本題問直接導(dǎo)致，答案解釋是credit derivatives 的misuse才是原因，所以不能選A？
這個里面老師說R2得到的相關(guān)系數(shù)就是市場組合和投資組合的相關(guān)系數(shù)我有疑問，在線性回歸中R2開方得到的Rho應(yīng)該是自變量x和因變量y之間的相關(guān)系數(shù)，在這個圖中 不就應(yīng)該是（Rm-Rf）和（Rp-Rf）之間的相關(guān)系數(shù)嘛。在沒有其他假設(shè)的前提下為什么就直接變成了Rm和Rp之間的相關(guān)系數(shù)
題目問這五年的TEV 為什么我不能理解成這些就是一個總體呢，那就要處以5了 題目中并沒有體現(xiàn)這是樣本啊
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