老師這里F0.5 紅框框計算公式是不是少一個右上角指數(shù)0.5??？因為是半年的遠期匯率
這里交易對手風(fēng)險和違約風(fēng)險有什么區(qū)別？不都是交易對手違約嗎？
risk preference的圖為什么和教材上的不一樣？ 哪一個才是正確的？
最好有圖表。不提前說橫坐標(biāo)是損益的話無法理解
老師這里題目說連續(xù)付利為什么不用F=s*e的usd利率/e的歐元利率算選最接近答案A?。?
這個熒光筆標(biāo)出的式子如何求的
請問用熒光筆描的式子是怎么計算出來的
哪里說了這是半年拿1元錢的零息債券啊，還是說這只是個舉例？
為什么看漲期權(quán)的上線是S0
為什么不使用一般復(fù)利計算？
下限為什么小于等于k1，不應(yīng)該是大于等于k1嗎
long為什么k比較低，p比較貴
為什么c +pv(k)=p+s
你好，這個題的C、D選項沒有剪輯上，能不能講解一下
為什么風(fēng)險的相關(guān)系數(shù)在變化會導(dǎo)致非預(yù)期損失變化而預(yù)期損失不變？還有什么是風(fēng)險的相關(guān)系數(shù)？
程寶問答
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