金程問(wèn)答
為什么EL和UL會(huì)存在矛盾？
apt 怎么識(shí)別套利機(jī)會(huì)？是通過(guò)某一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)相同，但是回報(bào)率不同嗎？某兩個(gè)的風(fēng)險(xiǎn)因子的元素和量相同，價(jià)格不同？
為啥不能這么算
這個(gè)是用什么公式計(jì)算的啊。沒(méi)找到
這里比較T時(shí)的收益，為什么是St-Dt-K*exp(-r(T-t))，而不是(ST-DT-K)*exp(-r(T-t))?
為什么是空頭
這里講的時(shí)候用現(xiàn)價(jià)P作為權(quán)重，后面例題的時(shí)候又不用p而用V作為權(quán)重，這老師在搞什么??？
Tracking Arror Volatility和Tracking Arror是指同一計(jì)算公式嗎？為什么Tracking Arror Volatility的簡(jiǎn)稱(chēng)是Tracking Arror，但是又說(shuō)兩者計(jì)算時(shí)需要區(qū)分？
如何推導(dǎo)得出h
久期 和coupon maturity yield 關(guān)系如何理解
請(qǐng)用普通的久期和凸性演示一遍這道題的計(jì)算，謝謝。
Futures rate 是必須轉(zhuǎn)為季度嗎？為什么??
Futures rate 是必須轉(zhuǎn)為季度嗎？為什么??
Futures rate 是必須轉(zhuǎn)為季度嗎？為什么??
為什么I只計(jì)算一個(gè)折算，第二次付息為啥不計(jì)算？
程寶問(wèn)答
