老師，為什么是分別構(gòu)造這兩個組合？ 買入看漲期權(quán)+無風(fēng)險投資，和買入看跌期權(quán)+標(biāo)的資產(chǎn)？
老師，這里還是不太懂。為什么歐式上限就要折現(xiàn)到0時刻，美式就不用？ 就算美式可以隨時行權(quán)，那不是0時刻行權(quán)啊，為什么不用折現(xiàn)呢
老師，這里為什么c+pvk大于S0
老師，這些都是針對long方來看的對嗎
老師，這里沒聽懂。為什么不提前行權(quán)就要賣option？ 是賣出給誰?。?
老師，這里0到T“不會賣出asset/option”是指的什么意思
老師，這個3.5% fix的3.5%是從哪里來的？
老師，這道題解析聽不懂?？梢赃@樣算嗎？ 感覺最后答案四舍五入有一點(diǎn)點(diǎn)出入
為什么F(0.25, 0.75) 要從continuous compounding轉(zhuǎn)換成半年復(fù)利才計(jì)算呢？ 其他題怎么都不需要這種轉(zhuǎn)換呢？ 是因?yàn)檫@個在付利嗎？半年付一次，所以必須轉(zhuǎn)換？
老師，看到這道題涉及到了 call option和strike price，是不是要聽完后面option的課程再來做？ 目前只聽完了swap的課程
老師，為什么這里市場價格偏低，所以Long 期貨，short 現(xiàn)貨？ Long期貨的意思是鎖定未來以一個更高的匯率買入美元的意思嗎？ 這里有點(diǎn)迷
老師，這個net interest margin其實(shí)是問什么??？我看解題過程基本都是按照成本率，收益率的這個rate來算，不用每一步去乘以成本算出具體的收益/成本嗎？感覺這樣不太容易理解
老師，這個Currency swap的兩種計(jì)算方式有更推薦哪一種嗎？ 看起來感覺第一種（一個long bonds一個short bond）更容易記住和計(jì)算
老師，value the swap就是要換算成標(biāo)的貨幣的價值是嗎？ 我看最后轉(zhuǎn)換成了GBP，而不是轉(zhuǎn)換成EUR
老師，按計(jì)算器這里，為什么FV是0？意思是Future的時刻，除了260000的現(xiàn)金流，沒有其他價值對嗎？
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