老師，還想問下，這個(gè)1.4不是當(dāng)前的貝塔嗎？ 然后未來的貝塔是默認(rèn)0嗎？那是不是應(yīng)該0-1.4？ 因?yàn)楣绞悄繕?biāo)貝塔-當(dāng)前貝塔
老師，題目沒有提到未來的貝塔是多少，就可以默認(rèn)它是0對嗎
老師，想問下目標(biāo)duration netural是什么意思？ 然后這個(gè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)的推導(dǎo)過程是不是可以只記住公式就行了，推導(dǎo)過程感覺有點(diǎn)難記住，有些也不太理解
老師，這里long和short是分別做多頭（持有）和空頭（未來買入）的意思對嗎？和long future和short future里對應(yīng)的long和short不是同一個(gè)意思
老師，想問一下Long在這個(gè)章節(jié)里是不是有兩個(gè)意思？ 因?yàn)榍皫坠?jié)在講long一個(gè)contract的時(shí)候，這個(gè)long是鎖定買入價(jià)的意思，這里的long意思是持有某個(gè)資產(chǎn)
today到deliver day之間雖然只付了一次coupon，但其實(shí)還有一些應(yīng)計(jì)利息吧？因?yàn)檫@中間不止180天，所以肯定不止一次coupon的錢吧，為什么這里I只是一次coupon折現(xiàn)
老師，這里沒太聽懂。當(dāng)yield大于6%的時(shí)候，什么叫“QBP的實(shí)際價(jià)格比CF計(jì)算出來的要小”，這句話是什么意思呢？為什么
老師，這部分不是特別懂。為什么要用遠(yuǎn)期價(jià)格和期貨的預(yù)期價(jià)格做比較??？ 遠(yuǎn)期和期貨不是兩款很像的產(chǎn)品嗎？一個(gè)是場內(nèi)一個(gè)是場外，為什么對比價(jià)格？可以解釋一下這里是什么意思嗎
老師，這個(gè)Est=P(1+x)T次方解釋的是第二種情況的公式嗎？完全沒看懂。不是說期貨期初沒有投資嗎，怎么又說期初投資P呢？ 可以再解釋一下這個(gè)公式是怎么來的嗎
老師講得怎么跟講義不一樣?。恐v義寫的是基礎(chǔ)貨幣在分子，但老師講得基礎(chǔ)貨幣在分母？
老師，discretionary / market-not-held order還是沒太懂，可以舉個(gè)簡單的例子嗎
“交割”是由short position來決定這里沒懂。比如我現(xiàn)在買入一個(gè)日元/美元的利率期貨，鎖定未來一個(gè)買入價(jià)，那我肯定是看多日元/美元的匯率走勢。什么時(shí)候交割在這個(gè)例子里是什么意思
如果是收斂的話，那是不是可以理解為期貨價(jià)格和到期日現(xiàn)貨價(jià)格其實(shí)很接近，那每個(gè)期貨單筆合約獲利/虧損的金額是很小的？
如果是臨近到期日期貨價(jià)格收斂于現(xiàn)貨價(jià)格，那買期貨的意義是什么呢？期貨本身不就是擔(dān)心未來價(jià)格太高，可能提前鎖定買入價(jià)，如果最后總歸會趨于一致，還提前鎖定干嘛呢？
隨著交割日臨近，期貨價(jià)格總是收斂于現(xiàn)貨價(jià)格沒明白是什么意思？比如一個(gè)合約12月31日到期，我在11月買入約定12月31日以110塊交割，那意思是12月31日現(xiàn)貨價(jià)格也是110？ 看不懂
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