29題這種解法該如何解釋？我采用jensen's α公式求解，α=E(Rp)-[E(Rm)-Rf]*βp-Rf，用該公式求出E（Rp），然后帶入Treyno的公式中求出特雷諾比率：[E（Rp）-Rf]/βp,老師請(qǐng)問我這種解法是否有問題？然后第二個(gè)問題是視頻中的解法如果解釋？
老師，根據(jù)講義tracking error volatility是用Rp-Rb求平方和計(jì)算，但是這里怎么是用tracking error減均值來計(jì)算？
這題沒有視頻講解么？
他向雇主披露了，而且也是對(duì)于公司和客戶有好處的，cfa里的道德不是說這是不違反的么？
老師您好，麻煩解釋下CD
老師好！C項(xiàng)為什么錯(cuò)呢？
老師好！C項(xiàng)為什么錯(cuò)呢？
老師好，這個(gè)第三項(xiàng)怎么會(huì)產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師這道題里第四個(gè)說法為什么是錯(cuò)的？
老師題目中A選項(xiàng)的公式是否正確，多因素模型中K個(gè)因素，需要計(jì)算k*（k-1）/2+k次
題目中C選項(xiàng)，APT不要求收益是正態(tài)分布的，CAPM模型的假設(shè)里也沒有提到要求收益服從正太分布，老師幫忙解釋下
老師，如果A 公司賣產(chǎn)品的 rate是10%，我自己算出來的 CAPM 是 12%，我買這個(gè)產(chǎn)品嗎？這個(gè)產(chǎn)品是 overvalue 還是 undervalue咧？Rate不應(yīng)該是回報(bào)率嗎？也就是說如果這個(gè)產(chǎn)品能給與112%的回報(bào)，哪怕公司表明10%，我不是應(yīng)該買嗎？為什么這里說不買呢？
這個(gè)加的50是什么意思？
超額收益率不是要減去risk free rate嗎
老師，13題的D選項(xiàng)不太能理解，可以解釋一下嗎
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