課堂上老師不是說LTCM進(jìn)行無保證金交易嗎？
不明白D選項為什么對，麻煩老師講一下
老師好，請問：為什么inflation的Expected rate的值1%,不等于2%（rf）+0.8（beta）×2.0（risk premium）呢？
假設(shè)組合里有3個不同股，能不能分別列一下計算公式，比較APT和CAPM的不同
能麻煩老師解答一下80取2嗎
第三個說法中，roll return 當(dāng)oil backwardition（石油價格高于期貨價格）是賺錢的，德國金屬公司是通過開短期期貨的多頭來對沖長期合約的空頭，當(dāng)期貨價格上升時候才是賺錢的吧？這個說法正好反了吧？。
講解沒聽明白，為什么兩個都不對。
第53題里面的下半方差是啥意思。。。。
B不用求jensen嗎
答案怎么理解
sortino ratio是什么？上課沒聽過呢
最后一列的那個beta有什么用，代表什么意思？
hml是負(fù)的代表什么意思
為什么不是除以track error？
這個計算有什么技巧嗎 很少解三元方程
程寶問答
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