為什么明明算的CAPM收益率是12.46%，JIMMY測(cè)算的10%,不應(yīng)該是undervalued么，為什么是overvalued
老師，選項(xiàng)A錯(cuò)的原因是所有內(nèi)審人員都應(yīng)該有足夠的財(cái)務(wù)知識(shí)嗎
老師，這里面最后幾句說如果投資者通過分散化消除了所有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，就不應(yīng)該被補(bǔ)償。可是補(bǔ)償不是只對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎，那無論非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)被分散化到什么樣的程度，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)都不會(huì)被補(bǔ)償呀，感覺這句話說了和沒說一樣。。求解
老師 growibg 百分之五 是增長(zhǎng)了百分之五吧 那么差量應(yīng)該是百分之五啊 有些題會(huì)說growing up in 有些題說growing 怎么區(qū)分是增長(zhǎng)了百分之五還是增長(zhǎng)到百分之五
老師 兩個(gè)問題想請(qǐng)教 第一個(gè)是 怎么判定題目是用apt模型 還是用多因素回歸模型 第二個(gè)是 里面的利率和gdp的利率的調(diào)整在實(shí)際運(yùn)算中是用的差量 怎么判定題目中f??貝塔中的f是給的值還是用差量呢
為什么這個(gè)題目求的capm不包含rf，上一題說這個(gè)預(yù)測(cè)看作是rf，剛看到有同學(xué)提問回答說rf為0，上一題的解釋是rf=6 求解
1.圖1 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償為何是對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的？風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)不是一個(gè)意思嗎？風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)不是對(duì)高于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的部分的補(bǔ)償嗎？沒看懂 2.圖2 這里的β是不是回歸里二乘法的斜率？但是這里貝塔是x軸，這兩者有關(guān)嗎？好像啊 3.圖2 這里的市場(chǎng)組合是指風(fēng)險(xiǎn)分散化最佳的市場(chǎng)組合嗎？就是cml里的切點(diǎn)對(duì)嗎？
Beta值的計(jì)算既可以用市場(chǎng)和組合的協(xié)方差/市場(chǎng)的方差，也可以用組合的風(fēng)險(xiǎn)/市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 為什么這道題中兩種方式計(jì)算出的值不一樣。 如果第一種計(jì)算為1.4，另一種計(jì)算為1.1。 我的問題是，本題目中用第二種計(jì)算不對(duì)錯(cuò)在哪里？
老師您好，call future不算轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)工具里的衍生品嗎？它不轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？
What is the CAPM forecast for AT&T? 這句話的意思是算AT&T的超額收益率嗎？沒讀懂題呢。
這個(gè)第四個(gè)選項(xiàng)可以詳細(xì)解釋下嘛，謝謝老師
請(qǐng)問下題干中的tracking error 該如何判斷什么時(shí)候是表示的是波動(dòng)率什么時(shí)候表示的是收益率？
老師， 請(qǐng)問答案C為什么是錯(cuò)呢? 謝謝。
老師， 請(qǐng)問答案C為什么是錯(cuò)呢? 謝謝。
老師， 請(qǐng)問答案C為什么是錯(cuò)呢? 謝謝。
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