這個(gè)怎么做呀
期貨的平價(jià)公式不是F=(1+R)^T嗎，那么和R應(yīng)該是正向變動(dòng)關(guān)系？
completeness 不是不包括所有風(fēng)險(xiǎn)嗎，它用了universal，B選項(xiàng)應(yīng)該不對(duì)呀
負(fù)久期的漲多跌少什么意思
為什么最后那個(gè)annual VAR乘以1.645,百分之95的置信區(qū)間對(duì)應(yīng)的不是1.96嗎，1.645怎么來的
第一問求樣本方差，不是應(yīng)該除以（n-1）嗎？
APT模型是用的增長(zhǎng)率還是增長(zhǎng)過后的數(shù)值
這道題應(yīng)該是除以4，求樣本標(biāo)準(zhǔn)差吧。
這個(gè)怎么算呀
老師好 這個(gè)解析看不了有的地方
short put不是長(zhǎng)這樣嗎 歐元升值賺錢啊
這個(gè)題說的是收集了過去10年，所以我選擇夏普是因?yàn)橹v課說的sharpe適合總結(jié)過去。但老師的翻譯跟講解我理解不了，麻煩再講一下
這個(gè)題說的是收集了過去10年，所以我選擇夏普是因?yàn)橹v課說的sharpe適合總結(jié)過去。但老師的翻譯跟講解我理解不了，麻煩再講一下
對(duì)沖到底會(huì)不會(huì)增加價(jià)值，課堂講的是不能增加，但有的選項(xiàng)被認(rèn)為是對(duì)的又說可以增加
不論是OTC還是exchanges，是不是individual counterparty都會(huì)導(dǎo)致systematic problem。 比如：尼克里森，dealer的case？
程寶問答
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