老師，特征根一定要小于1嗎？大于1算平穩(wěn)嗎？
老師，這個(gè)期望可以用幾何平均來計(jì)算嗎？
老師，平方根法則是不是同時(shí)適用于σ和var？
老師，結(jié)合第6題，殘差都是白噪聲嗎？
第99頁與100頁。方差估計(jì)量E【（西格瑪）^2】既然可以由樣本方差來推導(dǎo)出有偏，那為什么不能反過來，由前者推導(dǎo)后者？或者單獨(dú)計(jì)算？
老師想問下，從理論上講，樣本容量n是不是不影響一類錯(cuò)誤的概率啊（不考慮n無窮大、樣本接近整體、標(biāo)準(zhǔn)誤接近0的極端情況），因?yàn)閍lpha是我們?cè)谧黾僭O(shè)檢驗(yàn)前定好的呀，test-statistic是經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化的，拒絕域陰影部分的面積一直等于我們之前定好的alpha，所以一類錯(cuò)誤的概率也不變。對(duì)么？ 但是從實(shí)際操作的角度講，因?yàn)槲覀兌╝lpha時(shí)，是在一類錯(cuò)誤和二類錯(cuò)誤的大小之間做了平衡的，如果樣本容量n變大，二類錯(cuò)誤會(huì)變小，那我們的alpha也可以適當(dāng)?shù)囟ǖ母∫稽c(diǎn)（不用擔(dān)心因?yàn)閍lpah定的小，二類錯(cuò)誤會(huì)很大），這樣的結(jié)果就是：一類錯(cuò)誤和二類錯(cuò)誤都變小了。是這樣么？
老師您好，20題我按照老師給出的公式算出來的結(jié)果是4.612082
請(qǐng)問老師，63題如果讓求的是pure bond的convexity,圖中我寫的等式對(duì)嗎？pure bond價(jià)值高于callable bond？但是我記得之前強(qiáng)化課講的是反的呢？第2張圖是強(qiáng)化課的筆記
老師好，第18題，這里求概論p，先求e的rt次方，這里的t不應(yīng)該是0.5？因?yàn)闅W式期權(quán)無法提前行權(quán)，所以不應(yīng)該是一次性折回期初？
老師好，請(qǐng)問七月押題，29題的第三個(gè)選項(xiàng)可以解釋下嗎
老師好，能否再解釋一下為何MacD在coupon不等于0的情況下一定小于到期期限呢？我當(dāng)時(shí)是做了如圖筆記，如果這里說＜3還是能理解的，但為何一定小于2呢，如果PV(CF1)與PV(CF2)占P的比重很大，還是有可能超過2的吧？
老師，7月押題20題，為什么不參考daily-volatility？
老師好，押題第35題的B選項(xiàng)我不是很明白，能否展開公式來解釋一下為何DV01會(huì)double而duration和convexity就不影響嗎？
老師，7月押題，第16題，什么是risk-profile?
老師好，此題是押題第28題的選項(xiàng)，請(qǐng)問這題C選項(xiàng)為什么不對(duì)呢？是因?yàn)闄M坐標(biāo)有兩個(gè)K值嗎？倘若只保留K2的話，C選項(xiàng)能否可以選呢？
程寶問答
金程問答