金程問(wèn)答
當(dāng)duration一樣時(shí)， barbell的convexity一定比bullet的convexity大嗎？這個(gè)convexity是否還受到其他因素影響呢？
這個(gè)表述是不是有問(wèn)題 債券價(jià)格不是下降嗎
為什么市場(chǎng)的超額收益加上阿爾法就等于投資組合的超額收益。題干中的阿爾法是什么意思？是詹森里的阿爾法嗎
老師好，我想問(wèn)一下這個(gè)var是滿足在橢圓分布時(shí)的次可加性，但是一旦var不是正態(tài)分布的假設(shè)下了就不滿足次可加性，這樣說(shuō)對(duì)嗎
D Peter的詹森阿爾法為什么要用9%而不是7%計(jì)算呢？
請(qǐng)問(wèn)σi到底代表的是損失＝DP*LGD*敞口，前面伯努利標(biāo)準(zhǔn)差代表DP，還是代表組合方差nσ^+n(n-1)ρσ^2開根號(hào)？難道這兩個(gè)是不同的概念？
這題伯努利分布的標(biāo)準(zhǔn)差為什么等于違約概率？伯努利的概率P不能作為違約概率嗎？
統(tǒng)計(jì)量不是應(yīng)該除以標(biāo)準(zhǔn)誤么？
1、這么多變量，為什么選擇dividend作為root node？ 2、決策樹到底流程步驟是怎樣，能起到什么作用，老師課上只提了一句，基尼系數(shù)越小越好，至于具體細(xì)節(jié)說(shuō)得不夠清晰完整，請(qǐng)幫忙重新梳理一下，謝謝。
相關(guān)系數(shù)有幾種？不同點(diǎn)大概是？
顯著性水平和置信區(qū)間、p一value之間的比較？
樣本的標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算都是用n-1么？無(wú)偏性怎么解釋
T分布與正態(tài)分布比是高峰矮峰肥尾、自由度查表是k還是k- 1, k大于多少趨向于正態(tài)
這題如果從久期角度考慮，付息債久期比零息債小，利率上升對(duì)價(jià)格變動(dòng)影響小，A應(yīng)該跌得更多對(duì)嗎？如果從折價(jià)發(fā)行角度考慮，零息債A未來(lái)會(huì)趨向于升高，抵消掉一部分利率帶來(lái)的價(jià)格損失，這樣A損失又小于B。所以哪個(gè)才是主導(dǎo)因素？
這個(gè)算的是effective duration，為什么不用p0-p1/2*p0*delta y? 而是用的modified duration的公式？
程寶問(wèn)答
