為什么短期基差風險增強有利，如果是多頭套期保值不是虧損嗎
是不是： expense ratio一定比loss ratio大？ 是不是expense ratio包含了loss ratio？ 所以才說expense ratio包含了loss adjustment expenses?
為什么CAT bond的basis risk很低？ 什么是basis risk呢？
能講一下相關系數與公式里beta之間的關系嗎
1、這個圖為什么叫receiver operating curve?有什么背景含義？ 2、這條曲線是怎么畫出來的？TP和FP都只有一個值，所以應該只有一個點，為啥可以劃出一條線？還有，他們?yōu)槭裁赐瑫r為0、同時為1？這有什么邏輯？
能否講一下高估低估的問題？是不是sml 上的值是計算值，現實可能會高于這根線也可能低于。高于就會低估，低于就是高估？
為什么說deep in the money or deep out of money options, 的gamma等于0？
1、這里圈出來的Yj^到底是什么呀？能說明白一下嗎？真實值還是擬合值？如果是擬合值，是哪個模型算出來的擬合值？ 2、第一個求和符號的范圍，是i=1~n，可后面的表達式都沒有i，那它是在對什么求和？
這道題沒有聽明白 麻煩老師再講一下
對于short call的delta， 是多少呢？ 這些delta怎么算呢？
對于risk model的評判，market那一章寫的是4個標準： 分別是： monotonicity，subadditive, homo, translation。 請問這個只是針對market risk model的評判標準還是，operational和credit model也是這個標準呢？
這題第二個說法，先是說Over time，再說away from the money，所以一個令gamma變大，一個令gamma變小，最終影響gamma到底是哪個？
delta- normal distribution里的， delta題目都會給嗎？ 不給的話怎么計算呢？
老師您好，是不是gamma，theta和vega都是ATM的時候最大？
老師您好，為什么long term的gamma的影響大，而short term的gamme的影響??？原理是什么？
程寶問答
金程問答
