金程問(wèn)答
什么是historical simulation？ ppt上只有蒙特卡洛和bootstrapping。
請(qǐng)問(wèn)在這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在書(shū)上的什么位置
E（rm）是什么意思
Bum有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的假設(shè)??？假設(shè)是常數(shù)??？
平行移動(dòng)，杠鈴?fù)剐源笥谧訌?；非平行移?dòng)，相反。這個(gè)題沒(méi)有說(shuō)明是平行還是非平行移動(dòng)吧
標(biāo)準(zhǔn)差越小 風(fēng)險(xiǎn)越小 分散程度越小嗎 這兩張圖搞不清楚
一元回歸中b的估計(jì)，通過(guò)OLS方法，說(shuō)是BLUE估計(jì)量，其中的線性，是對(duì)于X來(lái)說(shuō)的吧？可b的計(jì)算公式，協(xié)方差除以方差，怎么看都不是一個(gè)線性的東西吧？
老師您好，究竟如何確定步長(zhǎng)？
97題怎么看 違約是正向還是不違約正向
credit risk屬于expected loss，但是operational risk，market risk， liquidity risk屬于unexpected loss。后者需要capital 補(bǔ)償，是嗎？
APT前一個(gè)題為什么belta是它的乘以premium的系數(shù)，后一道題factor forcast變成前面乘的系數(shù)，第二題belta不能作為系數(shù)了？
為什么是按yx 0.5 ？
計(jì)算器輸入正的pv時(shí)，結(jié)果顯示error， 是不是計(jì)算器都是要輸入負(fù)數(shù)嗎？
題目的意思不是stock對(duì)sp500的敏感度為什么stock是Y sp500是x
虧損部分基金公司的收益是怎么算的，還有不需要考慮最低資本回報(bào)率嗎？
程寶問(wèn)答
