老師，什么情況下是負久期？
紅利率一年2%，這里是6個月不應該是1%嗎？
沒理解，這道題的意思是，價格變動比例嗎？
這幾個圈不太明白，為什么替換回去后yt-1要用L*yt
請老師指導下這道題目
為什么其他三個都是白噪聲就第二個不是白噪聲呢
in the money的call option希臘字母delta=N(d1)不是趨向于0嗎？為什么delta代1？
VaR不是等于敞口*LGB*default pobability？這個是單個資產的VaR？這題因為有三個資產獨立同分部所以用累計概率來算？
書上MA模型為什么不加均值
這題為什么不能用折現(xiàn)因子算？
這五個假設中，第三條說每個（x,y）要滿足iid，即任意兩個x要獨立，第五條又說任何兩個x只要相關系數(shù)不等于1即可。這兩者是否存在矛盾？
老師您好！這道題答案是不是不太對。。-PVk是borrowing，也就是buy a zero-coupon bond。PVk應該是lending，也就是issuer去issuing a bond吧？
第一筆現(xiàn)金流的浮動利率3%是從哪里確定的？
鎖定買入價，為什么價格下跌要交保證金呢？這里是說比他約定價格低了是嗎？那這個虧損過程是怎樣的？
記得講新課的時候說stack and roll流動性好，基差風險大；strip雖然流動性不好，但是基差風險小。這里的wider bid-ask spread為什么不是反應基差風險的價差，而是流動性的價差？
程寶問答
金程問答
