cml斜率除以的是σm，我想知道這個σm和β的區(qū)別
N為什么不是6？一共付息6次
這個題目中產(chǎn)生negetive是barrier是在哪里提及？教材中只提到gap option may be negetive
請問這里老師為什么要提到利率變動的問題呢？我們只考慮fixed rate，所以我們把剩余期數(shù)的PMT貼現(xiàn)到我們想要求余額的日期，并不受y - 利率變動的影響呀，即使下一期我們要提前還款，但是pmt和fixed rate是最一開始就固定的，我們依舊可以用這個fixed rate求出那一期的余額吧？
請問老師這道題求pmt在計算器的完整按鍵步驟是什么呢？以及在輸入1/Y的時候，6%是輸入0.06還是6呢
這題為什么問的是遠(yuǎn)期合約，卻用期權(quán)公式來做？
買一個bond為什么收益是執(zhí)行價格k？可以理解為買bond是cash or nothing嗎？
老師，這道題可以用Put-Call Parity來做么？
忘了一個公式好像是c=-delta*s+0.5gamma*s^2這個完整是怎么樣的。這題不能用這個公式嗎？
互換現(xiàn)金流是指什么
請問這個題的解題過程是怎樣的？
老師這個B為什么要加上0.15呢，不是我在2時刻買入TBA花出去的錢么？
請老師解答下吧，沒看懂
future value 一般都假設(shè)是100嗎？但是要是說present value是975.那future value是什么？
老師好，這里還是不明白為什么收固定duration大于0，支浮動duration小于0且為什么這個支浮動的duration會這么小呢？
程寶問答
金程問答