老師您好，dG為什么反映的是收益率？收益率不是lns-lns0嗎，dG不是d（lns）=1/s嗎？
ppt 85頁，圖中橫軸是loss，縱軸是probability，那么這個圖里的EL還有WCL表示的不應(yīng)該是發(fā)生損失后的損失值嗎？是不是不應(yīng)該乘上PD和WCDR？
這一頁里面，scenario 2 的interest rate 和credit spread是不是寫錯了？不應(yīng)該是在scenario 1 的基礎(chǔ)上分別+0.01和+1嗎
為什么第二題是通過 本幣利率-外幣利率 進(jìn)行利息調(diào)整，而這道題直接用外幣利率進(jìn)行調(diào)整就可以？
請問老師，押卷第73題怎么做？
老師，結(jié)合81題問個問題，sitar是負(fù)值，不是應(yīng)該期限越短越小嗎？
精 Lower bond reinvestment implies higher interest rate risk (duration). 請問老師如何理解
老師，結(jié)合73題提問，除了參數(shù)估計法要求正態(tài)分布以外，是不是其他方法都不要求正態(tài)分布，比如歷史模擬法、蒙特卡洛、bootstrapping？
第八題，根據(jù)題目還有5天到期，為什么不考慮到gamma帶來的影響呢，我記得離行權(quán)日期越近，價格越低？
老師，31題沒有分散化就是rho=1嗎？比1小就是有分散嗎？
老師，29題，為什么標(biāo)的資產(chǎn)是1.5？
老師，26題，組合delta和組合gamma的計算公式就是頭寸*delta/gamma加總嗎？
老師，26題這兩個公式不一樣吧？
老師，21題，老師給的估值公式和講義上有些區(qū)別啊
28題求組合的VaR值，可以先求組合的波動率再求組合VaR值嗎？
程寶問答
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