為什么按照無風(fēng)險(xiǎn)利率計(jì)算期權(quán)價(jià)值，期權(quán)價(jià)值往前推的時(shí)候，只需要考慮無風(fēng)險(xiǎn)利率r，而不需要考慮q
老師，第9題第一小問可以用計(jì)算器嗎？按出來結(jié)果有點(diǎn)不太一樣
老師，為什么計(jì)算d1的時(shí)候不直接在分子上減去q呢？ 即ln(s/k)＋(Rf-Q＋1/2....).... 答案里算d1的時(shí)候用常規(guī)公式，然后再將得出的常規(guī)d1進(jìn)行q的處理。。
為什么 尾巴上有1%的數(shù)據(jù)，樣本就減少了，雖然也可以對VAR的準(zhǔn)確程度進(jìn)行驗(yàn)證，但是這個(gè)準(zhǔn)確結(jié)果就要打一些折扣了呢？如果置信區(qū)間是99%，意思不是只有1%的可能超過這個(gè)數(shù)么，為什么說大打折扣？
為什么右邊不是 （1+s2/2)^2 啊？
為什么半年付息 s2（一年期）不用除2再平方啊…如果都是spot rate 那6個(gè)月的spot rate 為什么要除2啊 我已經(jīng)被這道題搞暈了
老師好，對于操作風(fēng)險(xiǎn)AMA的計(jì)算公式，百題中和強(qiáng)化段的講義好像有不同，百題上說是屬于一個(gè)VaR值，而強(qiáng)化段中說這是一個(gè)UL值，可是按照公式VaR-UL＝EL，這個(gè)UL值與VaR值應(yīng)該不能劃上等號(hào)吧？
老師問題打不出來我寫紙上拍了下來
老師，我想請問一下EC與EL、UL的關(guān)系。問題由下題而來，謝謝老師！ Which best describes the relationship between economic capital and unexpected loss? A.Economic capital is a multiple of unexpected loss B.Economic capital is unrelated to unexpected loss C.Economic capital is equal to (synonymous with) unexpected loss D.Economic capital is unexpected loss plus credit value at risk (CVaR)
精 第27題，算出的gamma是-6000，題目里面gamma是1.5，要對沖正1.5，不應(yīng)該是short嗎，怎么是long呢？還有請問，當(dāng)題目中給除了delta和gamma，什么時(shí)候是乘delta，什么時(shí)候是除delta呢？比例題目中的gamma是-6000，為什么不是6000*1.5呢
老師，債券的delta gamma法里的這個(gè)c代表凸性嗎？
老師，問個(gè)問題，DV01是不是就是MD（修正久期）的0.0001
精 42題，為什么deep in the money的時(shí)候，歐式看跌的theta是大于零？
DELTA Y不應(yīng)該等于6.1-5.9么？
哪里能看出來要用到泰勒展開式呢，即便是需要用，為什么是DP/P呢，而不是DP
程寶問答
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