感覺視頻里講的方法完全沒在課上聽過 這是第二本教材里的內(nèi)容嗎？
分子的超額收益率到底怎么計(jì)算啊 不是很清楚 題目里不是說excess return是5%嗎
所以說，size factor是正的就是小盤股 負(fù)的就是大盤股，value factor是負(fù)的就是growth-oriented 正的就是value-oriented？
C（80，2）＝3160，這里為什么還要再加80？那不就是3240了？？？？
為什么一下說模型風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一大類，一下說操作風(fēng)險(xiǎn)分human factor risk 和technology risk,一下又說操作風(fēng)險(xiǎn)分人員的系統(tǒng)的流程的和外部事件四大類。到底是分幾類啊 分別是什么？
D是什么意思？
在計(jì)算多因素模型求Rp時(shí)，到底用實(shí)際的值減去forecast的值還是用forecast的值減去實(shí)際的值？
老師我想問一下，開普蘭第一冊(cè)里面page4的Figure1.2 Monthly Return里面，VaR為什么是-15.5%*$1,000,000？而不是-26.69%*$1,000,000?
那這題的c項(xiàng)應(yīng)該改成performance evaluation還是manage the risk using different kind of tools？
請(qǐng)問這題里面contango和backwardation如何結(jié)合起來理解呢？
這個(gè)題為什么不能用sml線公式來做？是因?yàn)镾 M L公式只能適用于投資組合，而這里投資的是一個(gè)股票P嗎？
能解析一下嗎，謝謝??還有能大致標(biāo)出前后的組合點(diǎn)在線上的哪個(gè)位置嗎
為什么B是錯(cuò)誤的？？？
為什么expected residual return是這么算的，不應(yīng)該是IR＊TE嗎？表中的volatility是不是代表TE？如果不是的話為什么是用IR*residual risk算出
能講一下思路嗎，順便分步來講一下，不明白為什么證券的超額收益率為什么這么算，也不明白這個(gè)斜率是代入哪個(gè)數(shù)字進(jìn)去而得出的，看不明白解析里的，謝謝！
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