金程問(wèn)答
應(yīng)計(jì)利息的天數(shù)怎么算？之前報(bào)價(jià)跟全價(jià)的地方講的是長(zhǎng)期國(guó)債是實(shí)際天數(shù)比參考天數(shù)，公司債是30天÷360天，但這是長(zhǎng)期國(guó)債，為什么又是÷183天，按照半年的話參考天數(shù)應(yīng)該是180天呀。而且之前講的報(bào)價(jià)全價(jià)
應(yīng)計(jì)利息的天數(shù)怎么算？之前報(bào)價(jià)跟全價(jià)的地方講的是長(zhǎng)期國(guó)債是實(shí)際天數(shù)比參考天數(shù)，公司債是30天÷360天，但這是長(zhǎng)期國(guó)債，為什么又是÷183天，按照半年的話參考天數(shù)應(yīng)該是180天呀。而且之前講的報(bào)價(jià)全價(jià)
coupon為什么是3.5乘100
為什么高于市場(chǎng)組合的sharp ratio 不可能達(dá)到？
這里Yt表示銷售量，L1t等表示四個(gè)季度的啞變量。這頁(yè)ppt是在解釋為啥啞變量陷阱會(huì)導(dǎo)致完美的共線性。但是我想問(wèn)一下，第一是為啥L1t等于1，其他的都要是0？第二是不懂為什么d4＝1-d1-d2-d3，即d4可以由其他的d表示，這里的d代表什么呢，是d1+d2+d3+d4＝1么？
為什么δ(Δs/s) 可以認(rèn)為變動(dòng)比較小？δ(Δs) 中的Δs 是1天內(nèi)單位價(jià)格變動(dòng)的化，是因?yàn)槌艘粋€(gè)總價(jià)，比率變動(dòng)比較小嗎？肯定是小于1的？
百題的第1題，問(wèn)題是“calculate the 1-year forward rate three years from today”，應(yīng)該是求F0,1，不是F3,4呀？
C選項(xiàng)，另一道題的解析中說(shuō)這個(gè)APT是關(guān)于expected return的一元線性回歸。不涉及 correlation variance deviation的二階矩，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該如何理解呢？
A選項(xiàng)中聽(tīng)老師講解的意思是CAPM模型用的，不能做APT的風(fēng)險(xiǎn)因子，但兩者difference這題不是說(shuō)可以用CAPM的market factor作為APT的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度么？
月化利率算年化利率直接成月份就可以了嗎？但之前算復(fù)利那的公式不是還有計(jì)息次數(shù)那樣算的嗎？這怎么分辨??？
機(jī)器學(xué)習(xí)部分會(huì)有練習(xí)題嘛？
老師我想問(wèn)一下，當(dāng)sita大于零時(shí)這里證明出了MA（1）的協(xié)方差大于零，那又是如何得到了Yt和Yt-1的相關(guān)系數(shù)也大于零呢？
老師，這道題因?yàn)槭莃ernoulli分布，所以方差是不是可以直接p(1-p)=0.1X0.9=0.09 然后標(biāo)準(zhǔn)差=0.3；另外一個(gè)同理得出標(biāo)準(zhǔn)差=0.4；而不用視頻里講的那么麻煩的也可以呀
1時(shí)刻怎么結(jié)算？什么是結(jié)算？而且老師后面還說(shuō)了payoff在1時(shí)刻可以知道了，但折現(xiàn)到1時(shí)刻的R是1.25時(shí)刻的R，1時(shí)刻怎么會(huì)知道payoff 呢？
課上的公式都是1+r的t次除以1+q的t次啊，這塊是沒(méi)講到嗎？
程寶問(wèn)答
