金程問(wèn)答
老師，e^0.06*0.5 我怎么算的是1.0305 和解題中計(jì)算的不一樣？
call不是上升無(wú)上限，下降無(wú)下限，而put都有上下限嘛？所以是不是不是相等啊
D選項(xiàng)具體是什么意思？老師沒(méi)有詳細(xì)講。
為什么不是用這個(gè)公式求斜率呢
為什么不可以用債券工作表的方法計(jì)算?。?
這里說(shuō)的按季付息，為什么還是直接6%-5%.這里年化利率不需要轉(zhuǎn)換成按季付息的利率嗎
這里的借現(xiàn)貨賣現(xiàn)貨是沒(méi)有成本的嗎，借出現(xiàn)貨的人沒(méi)有利息嗎
一個(gè)是年利率，一個(gè)是連續(xù)復(fù)利，不需要轉(zhuǎn)換一下嗎？
這里的對(duì)數(shù)正態(tài)分布的期望中的÷2是誰(shuí)÷2，是（均值+方差）/2還是均值+方差的一半啊
杠桿是什么意思
老師，請(qǐng)問(wèn)，F(xiàn)orward Rate=Future Rate-0.5*δ^2T(T+0.25) 是不是只要這兩個(gè)利率的格式保持一致就好，不管使用那種利率方式. 題中，由于the Eurodollar futures contract gives LIBOR in quarterlyconvertous but a day count conversion is not needed 說(shuō)明3% 是季度復(fù)利，而又由于1% 標(biāo)準(zhǔn)差是連續(xù)復(fù)利，所以需要將季度復(fù)利轉(zhuǎn)換為連續(xù)復(fù)利，那這樣的話，計(jì)算出來(lái)的Forward rate 應(yīng)該也是連續(xù)復(fù)利，對(duì)嗎？
老師，CAPM不是APM中特殊的一種嗎？CAPM要求均值方差框架，為什么A不對(duì)呢？
遠(yuǎn)期利率協(xié)議里面講的futures的value與r同向或者反向的時(shí)候futures和forward的關(guān)系 歐洲美元期貨這里為什么直接就說(shuō)明r和futures value 是反向關(guān)系了？
報(bào)價(jià)的計(jì)算公式是R乘0.25的，但這個(gè)6%是沒(méi)有乘0.25算出來(lái)的，為什么？ 什么情況用actual/actual？
這里問(wèn)的不是貸款到期時(shí)的現(xiàn)金流嗎，作為借出資金方，交割時(shí)借出資金為現(xiàn)金流出，在貸款到期時(shí)收到固定利息及，不應(yīng)該是現(xiàn)金流入嗎。
程寶問(wèn)答
