老師，兩個問題：1、ZiZj為什么獨立？假設(shè)只說了F和Z不相關(guān)，沒說Z之間不相關(guān)吧。2、E（F平方）為什么是1？標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，期望等于0
場內(nèi)交易就是期貨合約是嗎？所以就期貨合約補充到初始保證金嗎？
為什么行權(quán)情況下，行權(quán)價格不折現(xiàn)現(xiàn)值，也不減掉分紅呢？
為什么這里股票的價值變動可以當(dāng)作股票的VaR值來計算？
還有這里均值和VaR值之間的距離為什么是Z倍的標(biāo)準(zhǔn)差呀？
老師，如何理解利率的VaR值和股票的VaR值？
C選項在講義中有嗎？D選項沒看懂是什么意思，能詳細(xì)講一下嗎？
這里計算的時間是182是按照算頭不算尾，可是老師剛才也說了，Date用計算器的算法，所以我用計算器算了結(jié)果確是183。為什么呀？
pv()，是pv乘以的關(guān)系嗎？求出來的結(jié)果是什么？
為什么這里的（S1-F1,2）屬于basis呢？Basis不應(yīng)該是如果在1時刻S1和F1，1的價格有差異才是基差風(fēng)險嘛？
請問老師這個duration不應(yīng)該是一個百分比嗎，為什么都是整數(shù)呢？它不是表示利率變動一個單位價格變動百分之多少，在這里為什么成了倍數(shù)呢
D為啥錯
圖里最上面的式子里F和Z乘積如何消項的？老師給的原因是相關(guān)系數(shù)是零，但式子里沒有相關(guān)系數(shù)??？不能變成0吧。
這里老師舉得例子中 為什么第五年不違約的無條件概率等于前四年不違約且第五年違約？？ 無條件概率不是應(yīng)該把前面違約的情況也算進來嗎
期貨的定義是什么？
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