14題，請?jiān)敿?xì)解釋下各項(xiàng)到底對在哪兒和錯(cuò)在哪兒，錯(cuò)的原因也請?jiān)敿?xì)解釋
USD前面單位只要是1就是asset嘛？
為什么短期是92天？
AI里這個(gè)墳?zāi)篂槭裁词?83，而不是180呢？ 參考的不是se mi嗎？ 就應(yīng)該是360/2啊
怎么算AI呢？
這個(gè)的net cost，為什么要加AI呢？ AI為啥也是我的成本？
14題a選項(xiàng)最后一句不明白，分散化后收益不一定更高吧
13題，解釋的真不清楚啊，CML和SML區(qū)別是什么呢？主要從兩個(gè)分散化和是否有效來解釋吧。強(qiáng)化課老師講CML是總風(fēng)險(xiǎn)sigma p，是含著非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那就不是分散化的啊，SML是系統(tǒng)性beta p 是分散化的啊。是否有效方面應(yīng)該都是有效的吧
講了些啥啊，a選項(xiàng)為啥是對的啊，啥也沒說
老師，這兩道題放在一起應(yīng)該怎么理解呀？使用局部數(shù)據(jù)的簡陋delta-normal估計(jì)要大于使用全局?jǐn)?shù)據(jù)高級的Monte Carlo Simulation估算出來的VaR值。。然后Monte Carlo隨著實(shí)驗(yàn)的不斷精進(jìn)，樣本n不斷上升，會逐漸向上收斂于delta-normal法估算出來的Overestimate的不精準(zhǔn)的VaR？
cml上的點(diǎn)都在有效前沿上么？
條件方差怎么算？
RAROC只包含非預(yù)期損失么？
怎樣才能區(qū)分是asset還是貨幣，以及如何區(qū)分r和q啊
老師好！這道題的題眼是在局部和全局上么？不應(yīng)該是在delta-normal和Monte Carlo Simulation兩種不同的估VaR方法么？如果題目這個(gè)邏輯成立，那根據(jù)Monte Carlo Simulation更精準(zhǔn)，delta-normal相對粗糙，可以推出delta-normal法算出的VaR值會永遠(yuǎn)>相對精準(zhǔn)VaR值，這個(gè)結(jié)論顯然不正確呀肥尾或者損失peak，delta-normal法都無法估量呀
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