可以這么做么？
可以再詳細講一下這個申購和贖回的操作嗎？
這個解答沒太看懂，為啥1年時候就結束了。
這個問題的解答沒看懂，可否解釋一下。
所以就是把現在1100和1080都折現到-t時刻，看一下兩者到底差多少錢，就能確定當前遠期的價值對么？另外根據上述公式，因為s是不變的，當隨著t變大，f的價值是不是一直在變大，這在現實中的意義是什么，簽訂的時間最早，當前的遠期越值錢么？另外s的價格是一直不變的么？
為什么p是大T時刻對應的價格？
如何理解交易賬簿由市場風險資本要求來約束，銀行賬簿由信用風險資本要求來約束？那么交易對手信用風險應該由信用風險資本還是市場風險資本來約束？
麻煩畫圖解釋一下
現實中如何獲取3-year swap的swap rate？
為什么f0是負值？賣出期貨應該是f0-ft？
什么是路徑依賴？為什么說蒙特卡洛模擬法可以考慮路徑依賴？利率二叉樹為什么不適合？
如何理解障礙期權的路徑依賴？
只有場外會有嗎？場內不包含嗎？
再解釋下Procyclicalit
這里在說什么。收益特征和什么一樣？？
程寶問答
金程問答
