金程問(wèn)答
如何理解乘數(shù)250？
為什么這里是short？
為什么這里fv等于0
什么是錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)wrong way risk？
老師和SMM一樣意思的還有一個(gè)英文詞組叫啥來(lái)著？
老師請(qǐng)給一下這道題的證明和如果不使用這個(gè)公式的套利方式，比如如果使用F=S*(1+r-d)^t的定價(jià)方式，將會(huì)導(dǎo)致怎樣的套利方式
c-p視為一個(gè)forward，為什么？
我記得c=st-k，p=k-st，這里分別都做了一定變形，但又和買(mǎi)賣權(quán)評(píng)價(jià)不完全一致，為什么可以直接認(rèn)為是一個(gè)c或者p呢
租賃利率不是成本，應(yīng)該是加嗎，為什么這里是減去。這道題跟“Assume the spot price of wheat is $7.00 per bushel with a storage cost of 12.0% per annum while the riskless rate is 4.0%, both compounded continuously. What is the implied six-month futures price, F(0.5)?”這道題中的storage cost 處理為何不一樣
這里因?yàn)閙ax（St，k0）≥St，所以c+pv（k）≥S0，為什么？我理解St也有可能是小于S0
settlement day是T1時(shí)刻還是T2時(shí)刻
這里long還是short，老師解釋兩個(gè)資產(chǎn)是同向關(guān)系，所以short，沒(méi)理解？煩請(qǐng)解答一下如何判斷l(xiāng)ong還是short
問(wèn)個(gè)題外話，這里歐元的利率漲幅不及美元，按理說(shuō)資金應(yīng)該是往美國(guó)流的，即歐元不香了，為什么反而歐元更貴（匯率變高）了呢？
這里說(shuō)到的價(jià)格下降或上升是具體指什么東西的價(jià)格？
這里有個(gè)T+0.25是利率期貨的到期日期，什么意思？
程寶問(wèn)答
