Hard to hedge 是因?yàn)樗S時(shí)可能cease to exist么
這道題為什么market risk premium不是×1。5＋rf而是直接＋rf
我想請(qǐng)問一下為什么receive a fixed rate就是short呢
沒理解題目啥意思，basis risk 不是時(shí)間越長(zhǎng) 做stack-and-roll 每個(gè)月移倉(cāng) 風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更大嗎？
求老師解釋下，我的理解，選A。因?yàn)閜uttable 是對(duì)投資者有利，而callable對(duì)發(fā)行人有利，故而更貴。B選項(xiàng) 找不到合適的理由，C選項(xiàng) 利率向下波動(dòng)時(shí) 肯定不對(duì)。D選項(xiàng) 做多puttable 應(yīng)該是有更多market risk 吧，callable 做多時(shí)才有利率風(fēng)險(xiǎn)。求幫忙分析
為什么Rf與有效邊界的切線是資本市場(chǎng)線，Rf與其他有效邊界上的點(diǎn)的連線不是CML？
老師 第3題 這么算對(duì)嗎？需要加上權(quán)重吧？謝謝
一個(gè) 公司在FRA中receive a fixed rate 為什么是鎖定了投資收益。。。為什么是賣方啊？？
問題是a b市場(chǎng)的協(xié)方差，為什么答案給的是兩個(gè)市場(chǎng)因素的計(jì)算了，然后又是交換貝塔相加，看不明白
從題干我能推測(cè)出分布為右偏分布，然后沒有了，不明白選項(xiàng)是什么意思？
這道題為什么不選擇D呢？
這道題可以解釋一下么，主要是第二個(gè)part
老師，麻煩問下習(xí)題冊(cè)101怎么理解？看了答案也不太明白，謝謝了！
老師 這道題答案的第二行和第三行怎么解釋？或者整體解釋一下這道題為什么選b
老師 可以講一下劃線這個(gè)公式是什么意思嗎
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