老師 這道題 是因為時間減少之后按照BSM模型中N（d1）公式T減小 d1減小 所以Nd1 減小 么？如果按照時間和delta的公式 應(yīng)該是t減小delta增加啊 不應(yīng)該是減小吧，麻煩老師解答 有點暈
老師好，Q27 為什么95%的VaR是被低估的？圖上畫的5%不是相對于肥尾是被低估嗎？所以95%不是應(yīng)該是高估嗎？謝謝您
老師您好，本題which is trading at a yield of 8.375%這個條件是reinvestment interest嗎？不需要用嗎？
老師您好，想請問一下，19題題目是在問價格還是在問利率啊
老師您好14題算 bullet的cost的時候為什么需要調(diào)整份數(shù)用106除以100
老師您好，請問A圖中0.5時刻的1是怎么計算的？
老師，這題為什么不能先用價格算出ud，然后再求出P
老師這里B債券的md為什么是3，付息債券的久期不應(yīng)該是用每期現(xiàn)金流權(quán)重乘以時間來計算嗎
老師，請問第二個債券得出102俄不是104是不是因為它matures in one year？
老師好，還是沒有看懂為什么2評估什么時候有多維度的risk同時產(chǎn)生不是結(jié)果推原因
老師您好，我計算出來是0.258，為什么視頻答案是0。03
請問老師，習(xí)題集743，為什么答案直接用R(0.5)*(1+F/2)=R(1)，不是(1+R(0.5))^0.5*(1+F)^0.5=(1+R(1))?
請問老師，習(xí)題集740，題目說了spot rate term structureis flat，為什么折現(xiàn)因子還會隨期限增加而減少？
gamma在short方不是負(fù)值嗎？還是說這里的負(fù)號只是方向而已，而不是大小
deep in the money call也是△=1那這個和遠(yuǎn)期有聯(lián)系嗎
程寶問答
金程問答