第七題的N(d1）不是已經(jīng)考慮分紅了嗎？
所以這題要得出結(jié)果其實(shí)跟題目中說的預(yù)測波動(dòng)率和實(shí)際波動(dòng)率不一致完全沒有關(guān)系，僅僅是因?yàn)間aama的性質(zhì)，對(duì)于賣方是“漲少跌多”，才選擇的A嗎？
請(qǐng)問老師，習(xí)題集724題，為什么答案是c？做市商昨天不是已經(jīng)持有57份了嗎？今天要達(dá)到頭寸54份，不是賣3份嗎？
老師好，請(qǐng)問 gamma和 阿爾法+beta是相反的關(guān)系 是啥意思
第90題，第二條，老師為什么說壓力測試是從會(huì)計(jì)角度來看？沒聽明白解釋？
第72題，Garch模型中，長期方差項(xiàng)是指截距項(xiàng)歐米伽，還是 Ω/(1-α-β) ?
老師，經(jīng)濟(jì)資本是只覆蓋市場風(fēng)險(xiǎn)嗎？其他風(fēng)險(xiǎn)也有吧？為什么不選b呢
第69題，題目給出昨日和今日收盤價(jià)，那算出的不應(yīng)該是Ri，也就是今天的收益率嗎？而EWMA模型要求是昨天的收益率，這是出題的問題嗎？
第66題，題目并沒有說明底層資產(chǎn)服從正態(tài)分布，所以我選的無法比較D。為什么不對(duì)？
按照題目給的公式?jīng)]有正確答案吧 答案中給的公式和題目中已知公示不同
老師，請(qǐng)問一下，當(dāng)每一期的discount rate 不同 或者每一期的收益（比如coupon）不同，我可以用計(jì)算器按出來嗎？除了一項(xiàng)一項(xiàng)的按？有更快速的方法嗎？
這道題答案的解釋和682題的解釋我覺得沖突了 隨著到期日的臨近 delta的大小到底是怎么變化的呢 只知道隨到期日臨近 delta波動(dòng)越劇烈 gamma越大
請(qǐng)問insurance company這里是造成counterparty risk的原因么？ 另外additional economic capital 會(huì)不會(huì)對(duì)liquidity有影響？
這道題沒太明白 我只分析到了 低估波動(dòng)率對(duì)delta的影響
delta=-0.5 是因?yàn)?delta范圍是0-1，然后平價(jià)期權(quán)是0.5嗎，為什么是-0.5呢，是因?yàn)閟hort poisition嗎 要是 long 就是0.5嗎？謝謝
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