老師您好，如果沒有分紅 put的delta是不是N（d1）-1，有分紅是e的-qt次方×【N（d1）-1】
老師您好，她題干中說還有四期coupon要支付，難道不是四期折現(xiàn)到零時(shí)刻，然后再到這個(gè)點(diǎn)嗎，類似于clean price的計(jì)算方法
老師您好，解釋中的This will create positive gamma如何理解
第59題，請老師再講講這個(gè)百分之50的來路？理解這是和第2門的條件概率 要轉(zhuǎn)化成非條件概率，是吧？ 感覺應(yīng)該是這樣，但自己做，肯定是做不對(duì)的，，麻煩老師再給講一下，謝謝
老師好，想確認(rèn)一下，一般來說，是否無論是Treasury Bond還是Treasury Bill都是默認(rèn)面值為100美金呢？
請問48題為什么有分紅股價(jià)就下降啊
題目中說使用delta-normal法估計(jì)VaR，為什么不能直接用精簡的公式考慮率呢？題目中也沒說一定要考慮gamma??？用精簡公式只考慮delta，long call 時(shí)ITM，delta最大，所以選B，這樣理解不對(duì)嗎？
請問老師，本題中與每個(gè)call的價(jià)格無關(guān)嗎？為什么求VaR(df)時(shí)只需要乘以1000，而不是乘以1000*6呢？
能在解釋下T為何等于0.25嘛
第58題，為什么不需要把十個(gè)資產(chǎn)分開來看？
非預(yù)期損失不是一個(gè)segima嘛，VaR?EL這部分應(yīng)該是經(jīng)濟(jì)資本啊，經(jīng)濟(jì)資本現(xiàn)在來說不是不等于非預(yù)期損失了嘛？
第9題，直接5年內(nèi)違約概率減去2年內(nèi)違約概率就是2~5的違約概率嗎？需不需要 2年內(nèi)違約概率 + （1-2年內(nèi)違約概率）*2~5年違約概率 = 5年內(nèi)違約概率？
第44題沒聽懂為什么gamma是負(fù)數(shù)
老師您好 fixed income 是債券 equity investment 是股票嗎
第八題能從delta normal那個(gè)公式的角度出發(fā)去考慮呢？
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