老師 757題 這個問題怎么理解啊 哪個久期是最合適的 什么最合適啊
老師好， 第58題如果是callable feature，VaR是不是會增加？
743題 算完P(guān)V的上下限之后就不會算了 沒有Dur怎么算C呢
B選項不太懂
老師你好， perpetuity的duration應(yīng)該是1+1/y還是1/y，書上是前者，但是百題第九題用的是后者。
請問老師我們應(yīng)該在哪里查表？考試的時候如果遇到這種題怎么辦？
想讓老師幫忙解釋一下 這幾個選項 還有YTM和到期時間之間的關(guān)系怎么分析
老師好，這一題，D就是default的意思嘛？為什么B第二年違約是從橫軸A，B，C，對應(yīng)縱軸的違約率？謝謝
729題不能考慮獲得的coupon以更高的spot rate再投資嘛
請問flight to quality, 大量拋售公司債買入國債，公司債價格跌國債漲，這個時候是因為P，r 反向關(guān)系，r corporate上行，r T-bond下行所以利差會擴大嗎？在D選項里，puttable bond對應(yīng)價格高，利差小，前兩個選項里流動性好則利差?。鲃有远己盟詢烧邇r格趨于接近？）
請問這道題怎樣理解，是錯在rigorously 嗎？
老師好，請問W0=1-lamda是怎么算的
請問老師，習(xí)題集714題，題目說是125交易日到期，為什么答案是10／250，而不是10/125？
請問lower bond reinvestment implies higher interest rate risk(duration) 低息環(huán)境下，再投資獲得收益低；同時低息環(huán)境意味著利息上行的可能性大， 所以這里說是higher interest rate risk嗎？即interest rate變動可能帶來損失等
習(xí)題集721題 沒太理解
程寶問答
金程問答