金程問(wèn)答
答案看的不是特別清楚，是這樣計(jì)算嗎， 先列出三個(gè)式子分別計(jì)算discount factor，為判斷overvalued/undervalued d0.5=0.9712,d1=0.9763,d1.5=9375， 再計(jì)算出該債券的價(jià)值（算出的是96.635<99，所以這里discount factor 還是必須要計(jì)算的？還是直接可以看比值）, 聯(lián)立x1x2x3方程可分別計(jì)算出每個(gè)portfolio中的比值， 103x1=101得出0.9806，
46題，為什么就能直接說(shuō)delta=-0.5？考試我怎么能判斷是出題寫(xiě)錯(cuò)了，還是就按照空頭看漲期權(quán)來(lái)算？？
老師說(shuō)back-test只能用真實(shí)的數(shù)據(jù)來(lái)做，又說(shuō)真實(shí)的數(shù)據(jù)不可能重復(fù)再發(fā)生一次，這樣說(shuō)感覺(jué)很矛盾，這樣的話(huà)back-test不就沒(méi)什么意義了嗎
EUR/USD=1.34 和 1.34 USD/EUR 是等價(jià)的嗎？
又過(guò)了十天，多了四個(gè)損失，為什么不按照110天算呢，還是按照100算？
第17的有效凸性和凸性調(diào)整是什么區(qū)別，做題的時(shí)候怎么區(qū)分呢
這題提議我理解的是前三年1.5%，接下來(lái)3年是2.5%，為什么不對(duì)呢，老師說(shuō)2.5是兩年，不明白。
為什么到期日增加，債券凸性增加？
是不是Var值的計(jì)算公式中的u就是EL呢
我記得之前課上講到什么無(wú)記憶性 這個(gè)方法哪里提到過(guò)嗎？？
老師好，Q61百分之99的置信區(qū)間，為什么VaR落在尾部1%，然后排序找第四大，最后用價(jià)值乘以-1.82%是什么公式呀
這道題計(jì)算coupon的再投資收益時(shí) 應(yīng)該使用按年復(fù)利來(lái)計(jì)算吧，解析中是按照按半年計(jì)算來(lái)的。
Q57，老師好，為什么兩天轉(zhuǎn)化為10天的平方根法則 要乘以根號(hào)下10除以根號(hào)下2，而不是直接乘以根號(hào)下10，謝謝
老師好，第二步算債券vaR值的時(shí)候?yàn)槭裁从眯拚闷诔艘詡瘍r(jià)格再乘以利率的VaR值？
老師好請(qǐng)問(wèn)為什么fat tail意味著 sigma上升？謝謝
程寶問(wèn)答
