老師好，Q50總共3塊沒懂，（1）theta 和vega為什么小于0？（2）之前的表格不是關(guān)于 call option和put option嘛，和long term 還有 short term為什么會(huì)聯(lián)系？（3）為什么選的代入數(shù)字是1和9？謝謝您
老師好，theta 和 vega之前小于零那塊沒有懂，謝謝您
老師好，為啥波動(dòng)上升，價(jià)值下降，會(huì)考慮到vega反向變動(dòng)小于零，謝謝
老師好，為什么看漲期權(quán)的delta值=N（d1），謝謝
習(xí)題集682題 delta是平穩(wěn)變化的 對(duì)delta影響最明顯的就是標(biāo)的物價(jià)格 時(shí)間的流逝和波動(dòng)率的變化對(duì)delta的影響我覺得都是較小的 所以不太理解為什么答案是全都正確
這個(gè)題算出一份期權(quán)的delta為0.6469后，為什么不能直接乘以30萬得出整體delta，而用公式直接乘以股票數(shù)量得到期權(quán)的變化量來對(duì)沖？遇到這種題有點(diǎn)不好辨別，遇到的題好像都是給出份數(shù)。另外老師講的時(shí)候說一份期權(quán)對(duì)應(yīng)一份股票，針對(duì)的是是這道題，還是對(duì)沖里所有的情況
老師，分散化效果，不是指兩個(gè)資產(chǎn)無關(guān)嗎？不應(yīng)該是rou=0嗎？
老師，請(qǐng)問 為什么delta小于0，要買進(jìn)股票。
老師，請(qǐng)問這題是怎么從gamma聯(lián)想到delta的。。好厲害啊??我擔(dān)心我上考場忘了就，這可怎么辦。。
老師說的公式和答案上給的公式不一樣，答案上的公式將波動(dòng)率計(jì)算進(jìn)去了，
非線性的Var估計(jì)，可以使用delta-gamma法解決嗎？
為什么convexity與coupon反向相關(guān)啊
這個(gè)對(duì)沖不用對(duì)沖那個(gè)duration 嗎？用duration 對(duì)沖算出來是答案c
老師，請(qǐng)講下這個(gè)題，只會(huì)算到權(quán)證價(jià)值為1.59那一步，上課好像也只講了這個(gè)公式
這個(gè)題怎么判斷對(duì)沖方向，答案直接說原來是short，哪里看出來原來是short方呀
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