老師能否從定量的角度解釋一下為什么債券再投資風險較低時，利率風險會較高？
67題，對于經濟資本來說一定是覆蓋市場風險的嗎？
這段話我怎么理解的是反的，當option value高，那gamma為正，所以考慮二階導后var更小，那么一階導應該是高估var呀。是不是因為這上面說的是prob of high values？高估var，所以低估了期權價值？
請問第二個問題是如何判斷l(xiāng)oss的？ gamma為負價格變動可能帶來負面影響，這里使delta減少（需要short的也變少了）
老師您幫忙看一下 左邊紅筆是我做的 錯在哪兒啦
這里查表正態(tài)好像沒有這么多位小數呀
老師好，為什么conditional VaR是把這些數相加取平均？是次可加性的意思嗎？
老師好，如果這道題像老師說的 ，算delta gamma法，該怎么解，把gamma帶進去怎么算？謝謝
老師您好，請問如何判斷本幣/外幣？
老師好，為啥置VaR（10%）是顯著性水平，不是置信水平？因為10%比較小咩？謝謝有什么差別嗎
為什么向上傾斜是期限小。利率低啊
老師，對于shrot call ,short put 的delta，他們的圖形和long call,long put 圖形也是一樣的么，也都是向下平移一個單位？
671、672、673這三道題我的理解是深度實值不是個例外嗎 不是深度實值的option時間的流逝是有利的嘛
第47題的話，如果是Long方，橫軸不是代表S嗎，對于Call方而言右邊是In the Money的話，那么對于short方為啥右邊就是OTM了呢
習題集666題 theta不是相同的嘛
程寶問答
金程問答
