這里查表正態(tài)好像沒有這么多位小數(shù)呀
老師好，為什么conditional VaR是把這些數(shù)相加取平均？是次可加性的意思嗎？
老師好，如果這道題像老師說的 ，算delta gamma法，該怎么解，把gamma帶進去怎么算？謝謝
老師您好，請問如何判斷本幣/外幣？
老師好，為啥置VaR（10%）是顯著性水平，不是置信水平？因為10%比較小咩？謝謝有什么差別嗎
為什么向上傾斜是期限小。利率低啊
老師，對于shrot call ,short put 的delta，他們的圖形和long call,long put 圖形也是一樣的么，也都是向下平移一個單位？
671、672、673這三道題我的理解是深度實值不是個例外嗎 不是深度實值的option時間的流逝是有利的嘛
第47題的話，如果是Long方，橫軸不是代表S嗎，對于Call方而言右邊是In the Money的話，那么對于short方為啥右邊就是OTM了呢
習題集666題 theta不是相同的嘛
為什么對沖vega都要long的
請問p為什么等于0.9?
您好，請問這里的u和d不用算riskless interest rate和div. yield嗎？還是說題目里面一般會給出u和d？謝謝
老師，69題的c圖，不也是向下走的嗎？為什么不選呢？謝謝
theta一般不都是負的嘛，只有深度實值的看跌期權才是正的，做空theta是正的那不就是不分put和call只分long和short了嗎
程寶問答
金程問答
