老師，我不懂這里的式子是如何轉(zhuǎn)換的，已用黃筆標(biāo)出。
老師好Q40 的D選項沒有說 gamma 先對沖gamma 再對沖delta呀，這個選項為啥經(jīng)過了2步？謝謝
Q40 A選項是一階導(dǎo)數(shù)，為什么B選項就是非線性變動？
可以詳細(xì)解釋一下這道題嗎，題干是什么意思呀
波動率時變下不是用rigime swiching model嗎？并且C中，為什么包含期權(quán)就是非線性的？我們不是把他當(dāng)做線性處理嗎？不然為什么還有delta normal期權(quán)的公式
這個題目是想問，肥尾問題最可能出現(xiàn)在以下哪個情況中嗎？
老師，58題，怎么看出來average strike call/put的意思是把題干里的st平均后當(dāng)作k（ave）來算的？這個點(diǎn)沒理解
23.092是如何計算出來的呢？
習(xí)題集631題 沒太看明白 想讓老師幫忙解釋一下
老師，不明白為什么這里2011年的遠(yuǎn)期無風(fēng)險利率就變成了2%＋1%，題干里不是3%＋0.5%嗎？
這個不是delta的圖像嗎？ρ的圖像也是這樣畫嗎？
老師好，這道題為什么面值是100？是假定的嗎？題目中并沒有明確給出呀！或者說用不同面值算出來的結(jié)果是一樣的嗎？
A不是ES的嗎？
均值回歸就是存在相關(guān)性嗎
這題不對啊，long put 為負(fù)，-1再乘以-0.47不就應(yīng)該是正嗎，short put為正，1乘以-0.43應(yīng)該是負(fù)的啊，既然前面longcall用1*0.62，short call,用-1*0.55，那put的兩個符號代入也應(yīng)該保持一致才對啊
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