put的X折現(xiàn)回來的T為什么是0.5？
CCP清算會員的賬戶中只要保證金低于初始保證金就要追加嗎 清算會員幫非清算會員建倉要求的初始保證金是不是比ccp要求的更多
老師視頻講解里原假設(shè)和備擇假設(shè)符號是否寫反了？
為什么不算Souud？90.0156也大于執(zhí)行價格
老師，看跌期權(quán)可以看成買入一個put option+標(biāo)的資產(chǎn)來構(gòu)造組合，這句話什么意思
老師您好，（1+r/m)的m次方不就是利息了嗎，為啥還要減掉1嘞
老師，這一頁怎么這么復(fù)雜，看不懂在講什么
此題5%的關(guān)鍵值是1.96嗎？為什么是雙尾？
這里的result為什么不是指數(shù)值結(jié)果呢
t天的var 不是應(yīng)該用1天的var* 根號T嗎
bull bear 在這如何區(qū)分？只清楚bull是低買高賣 為什么價格上升利率下降就是bull？
這里計算投資組合的條件var 為什么用5-0.16%呢，不是很懂
請問之所以c不對是因為均值方差framework只是單因素模型的概念嗎？而apt是多因素的所以不對？如果我的分析不對的話，為什么apt不是均值方差framework呢，公式中用的也都是beta*expected return呀
請問這道題的答案為什么只加前四個因子的值，而不加at&t的erp*beta， 即使根據(jù)apt模型的公式，也有一項是beta*（E（Rm）-r）+....的呀，也就是capm的部分呀
老師還是不明白第二項
程寶問答
金程問答